Простая скальпинг-стратегия. Скальпинг фьючерса ртс Скальпинг фьючерса ртс scalping intraday

Скальпинг — это самый высокодоходный метод торговли, который по праву считается вершиной мастерства трейдера. Скальпинг требует от трейдера высокого понимания множества факторов: торгового поведения инструмента, ожиданий рынка, новостного и статистического фона, а также высокой концентрации и дисциплины. Все это, в свою очередь, требует опыта и определенной «техники» выполнения скальперских сделок.

Причем сами скальпинг-стратегии постоянно эволюционируют вслед за рынком в целом. Но есть и достаточно простые методы, позволяющие извлекать доход из внутридневных колебаний цены — собственно то, о чем и пойдет речь в данной статье.

Описание стратегии

Для реализации скальпинг-стратегии потребуются стандартные инструменты скальпера — график торгуемого актива (фьючерс на индекс РТС), лента сделок и торговый стакан.

Стратегия включает:

Логическую часть — поиск диапазонов цены, интересных для входа в сделку по графику (пробои границ консолидаций после недостижения ценой промежуточного экстремума);
. техническую часть — поиск подтверждения заинтересованности крупных участников в импульсе по наличию крупных лотов в ленте при пробое границы консолидации по графику (крупные лоты двигают рынок в сторону пробоя);
. часть выбора цены — подбор оптимальной цены совершения сделки (осуществляется мышью из стакана при отсутствии возросшего спреда).

Логическая часть

Логика этой скальпинг-стратегии будет заключаться в поиске преобладания одной из групп участников (быков и медведей) при неспособности цены дотянуться до промежуточного экстремума и/или линии тренда, определяемого на пятиминутном графике актива. Промежуточный экстремум — это граница консолидации, образованная выше линии тренда в бычьем тренде и ниже линии тренда в медвежьем тренде. Эта граница отлично просматривается на графике (ее видит большое количество участников). Хорошо, если образование этой консолидации сопровождает повышенный объем, что будет говорить о заинтересованности рынка в данном уровне. Неспособность цены дойти до этой границы будет свидетельствовать о возможной смене активности групп участников на доминирующую по направлению тренда.

Рис. 1. Схема недостижения промежуточного экстремума в ходе тренда.

Но мы пока не сможем сказать, когда именно происходит эта смена. Подтверждением будет являться наличие консолидации после недостижения ценой промежуточного экстремума, что будет говорить о ее замедлении. Многие желали бы купить на минимумах восходящего и продать на максимумах нисходящего, но как узнать в текущем моменте, не пойдет ли цена дальше в своем движении? Как раз консолидация после недостижения экстремума и говорит о замедлении цены, что дает возможность трейдеру осуществить выгодную сделку, а не бежать впереди паровоза. Консолидацию после недостижения экстремума (далее — консолидацию) следует отслеживать на минутном графике актива. Обычно они длятся 5-20 минут, причем консолидации медведей (после недостижения максимума в рамках нисходящего тренда) обычно формируются быстрее. Стоит отметить, что характер этих консолидаций несколько разный.

Рис. 2. Схема консолидаций быков и медведей после недохода до экстремума

Консолидации быков

Быки обладают более «хитрым» характером консолидации. После недостижения экстремума происходит отскок от недостигнутого локального дна на 50-100 пп., что уже говорит о слабости медведей, но эта слабость еще не подтверждена. Далее образуется консолидация с ориентировочным диапазоном 100 пп., в котором совершают свои сделки как быки, так и медведи. Эта консолидация в среднем длится 5-20 минут, после чего цена идет к нижней границе консолидации и может проколоть ее вниз приблизительно на 50 пп. Это означает срыв стопов участников данной консолидации. Кстати говоря, быки редко начинают импульсное движение без срыва стопов. Срыв стопов выполняет также функцию теста остаточной силы медведей, так как они обычно активизируются у нижней границы. Если цена возвращается к верхней границе, то это показатель слабости медведей (они уже не могут пробить минимум), после чего быки обычно перехватывают инициативу. Пробой верхней границы говорит о начале импульса быков, в котором нужно занять место трейдеру.

Консолидации медведей

Медведи обладают большей торговой агрессивностью, чем быки, поэтому торговать нисходящие тренды обычно легче, так как они развиваются быстрее, и коррекции в них менее глубокие. Если ключевой фактор быков — хитрость, то медведей — давление продаж. В случае недостижения ценой промежуточного максимума на 50-100 пп. (слабость быков, но пока не подтвержденная) и дальнейшего снижения на аналогичные значения с последующим образованием консолидации следует ждать пробоя этой консолидации, которая формируется на минутном графике обычно в течение 5-10 минут, так как медвежьи движения обычно более быстрые. Причем срыва стопов и теста остаточного спроса медведи обычно не делают в рамках минутных консолидаций, что дает возможность искать вход в шорт уже при пробитии ее нижней границы.

Рис. 3. Пример недостижения экстремума с последующей консолидацией быков

Техническая часть

В любой консолидации свою активность проявляют и быки, и медведи. Но рано или поздно кто-то окажется слабее, и доминирующая группа воспользуется этой слабостью. Моменты вовлечения крупных участников доминирующей группы будут проявляться в ленте наличием крупных лотов в сторону пробоя, которые двигают цену в аналогичную сторону. Причем хорошо, когда эти крупные лоты распадаются на более мелкие — это говорит об отсутствии встречных заявок противоположной группы участников. В этом случае крупные лоты почти беспрепятственно начинают двигать цену. На распад лота указывает череда сделок по инструменту по последовательно изменяющейся цене в одно и то же время.

Рис. 4. Пример давления в ленте

К крупным лотам можно отнести лоты свыше 30, т.е. приблизительно 500 тыс. руб. по ГО. Лоты свыше 100 можно в ленте выделять цветом для лучшей зрительной идентификации. Стоит отметить, что появление в ленте крупных лотов, двигающих рынок, может провоцировать мелкие сделки в том же направлении. В любом случае, появление крупных лотов в момент пробоя в аналогичном направлении свидетельствует о том, что произошло подключение крупных участников после идентификации слабости оппонентов, что часто является началом импульса.

Выбор цены

Непосредственно вход в сделку осуществляется из стакана с помощью мыши. Рекомендуется использовать настройки стакана для совершения быстрых сделок. В периоды пробоя консолидаций на возросших лотах в стакане инструмента могут наблюдаться возрастающие спреды. Если спред 30 и более пунктов, то от сделки лучше воздержаться. В случае спреда менее 30 пп. (идеальный вариант — спред в 10 пп.) и возрастающих заявок в сторону пробития консолидации осуществляется соответствующая сделка.

Рис. 5. Скальперский стакан QUIK

Если после совершения сделки в ленте и в стакане продолжают появляться крупные лоты в направлении сделки, то это свидетельствует о верности занятой позиции. Если после совершения сделки крупные участники не поддерживают позицию крупными лотами, а цена не двигается в сторону сделки, то стоит выходить из сделки, так как импульс отсутствует. Целью движения следует обозначать следующий экстремум (хорошо, когда расстояние до него составляет более 300 пп.), а максимальный стоп принимать равным 100 пп. Но лучшее решение — выходить быстрее при отсутствии импульса свыше 30 секунд после сделки.

Вывод

Скальпинг-стратегии постоянно эволюционируют и видоизменяются, но не скачкообразно, а постепенно, давая трейдерам адаптировать свою систему к этим изменениям. И, собственно, свойство адаптивности и умение подмечать микроизменения рынка дают в долгосрочной перспективе возможность увеличения заработка скальпера.

Скальпинг на бирже РТС сегодня становится все популярнее. В наши дни такое истинно английское понятие, как «scalping » получило широчайшее распространение в кругу участников любого вида рынка или биржи, в том числе и РТС. И это не спроста, ведь скальпинг на бирже РТС, это очень выгодная стратегия торговли, дающая возможность стабильно получать, хоть и небольшую прибыль с каждой сделки, но при этом многократно, что в итоге приносит довольно таки внушительные результаты.

Как же добиться таких результатов и стать биржи РТС? Об этом Вы можете узнать, изучив специальный видео курс.

Скальпинг на бирже РТС – что важно знать о Российской Торговой Системе?

Перед тем, как изучать видео курс и осуществлять скальпинг на бирже РТС, первым делом необходимо выяснить, некоторые основы.

Итак, РТС (Российская Торговая Система) сегодня является одной из крупнейших биржевых структур, где осуществляются торги ценными бумагами.

Данная система доступна как крупным инвестиционным фондам и компаниям, так и обычным частным инвесторам, то есть скальпинг на бирже РТС вполне возможен даже нам с Вами.

Сегодня РТС, это полноценная фондовая биржа, в рамках которой обращается не одна сотня разного вида ценных бумаг. Можно сказать, что РТС, это не просто система, а целая группа, занимающаяся не только организацией торгового процесса, но еще и оказывающая целый ряд иных дополнительных услуг, к примеру, депозитных, клиринговых, расчетных и многих других.

В рамках фондовой биржи РТС, сегодня работает четыре площадки:

• РТС Start,
• RTS Standard,
• RTS Classic,
• а также рынок Т+О.

Касательно оборота, то здесь торгуются акции более полутысячи самых крупнейших компаний из России, а также паи и облигации целого ряда инвестиционных фондов, что позволяет инвесторам применять самые (активные, пассивные и другие), а трейдерам торговые стратегии, в том числе и сам скальпинг на РТС.

Структура РТС группы на бирже, также многообразна и в ее основной состав входят:

• OAO Фондовая биржа РТС, осуществляющая непосредственный контроль над деятельностью всей структуры в целом;
• OOO «Тех.центр РТС»;
• ЗАО «Центр клиринга РТС»;
• далее «Расчетная палата РТС»;
• OAO «Санкт-Петербургская биржа»;
• и наконец «Депозитарно-Клиринговая Кампания».

Помимо этого, в структуру группы РТС входят и иностранные биржевые организации, расположенные в странах Европы и на территории постсоветского пространства. Как уже говорилось выше, в рамках данной фондовой биржи работает целый ряд торговых площадок, имеющих и биржевой и внебиржевой характер, а также срочный рынок.

Инструменты, просто необходимые для скальпинга на бирже РТС

Раз уж нас интересует скальпинг на бирже РТС, то необходимо знать при помощи какого торгового инструмента мы будем его осуществлять. Итак, РТС является фондовой биржей, поэтому инструментом для скальпинга на ней является , расчет которого впервые был произведен осенью 1995 года.

Что же собой представляет данный индекс?

Индекс РТС, это основной показатель общей функциональности фондового рынка России, отражающий как его рост, так и падение. По принципу работы РТС индекс ничем не отличается от других фондовых индексов, к примеру ММВБ.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2019 ГОД:

| | | | | |

Его значение отображает суммарное стоимостное изменение по итогам проведенных торговых процессов определенным набором ценных бумаг. Но в отличие от того же индекса ММВБ, учитывающего ценовое изменение лишь акций 30-ти компаний, РТС индекс рассчитывают на основании показателей динамики акций и иных ценных бумаг 50-ти крупнейших отечественных предприятий – динамично развивающихся и ликвидных эмитентов, вид деятельности которых связан с основными экономическими секторами, среди которых:

• «Газпром»,
• «ЛУКОЙЛ»,
• «Северсталь»,
• «Аэрофлот»,
• «Сбербанк РФ»,
• «Норильский никель»,
• «Сургутнефтегаз»,
• «ИНТЕР РАО ЕЭС», и другие.

Необходимо также отметить, что РТС индекс показывает нам общую рыночную стоимость (капитализацию) акций предприятий, которые входят в список, выраженную в пунктах (относительная единица) и в отличие от ММВБ индекса стоимость бумаг для расчета берется в USD.

В данном случае, капитализация определяется в виде количества выпущенных в обращение ценных бумаг, умноженного на их действительную стоимость на рынке. Такая капитализация, отражает на определенный момент времени общую стоимость компании.

Соответственно при росте стоимости акций у компаний (из вышеупомянутого списка), будет расти и значение РТС индекса, если акции теряют в цене, то и индекс будет падать. Перечень компаний эмитентов, а также их удельный вес в РТС индексе пересматривается ежеквартально.

Как говорилось выше, участие в торговле на бирже РТС принять могут те же юридические лица, у которых имеется лицензия к осуществлению операций с всевозможными акциями и другими ценными бумагами, так и частные лица.

Но для участия в торговом процессе частному лицу необходимо действовать через профессионального аккредитованного посредника, то есть посредством брокерской компании, и тому подобное.

Другими словами, скальпинг на бирже РТС или какая-либо иная торговая тактика – вполне доступны.

Видео курс по обучению скальпингу на бирже РТС

Российские трейдеры в отличие от западных коллег о скальпинге узнали сравнительно недавно. Этот вид заработка достаточно тяжел, так как требует от торговца во время рыночной активности постоянного непосредственного присутствия.

Также от скальпера требуется быть хладнокровным, уметь моментально принимать решения и справляться с постоянным сильным нервным напряжением. Поэтому скальпинг на бирже, может оказаться под силу совсем не каждому.

Итак, скальпинг на бирже РТС, это в первую очередь торговый стиль, для которого характерна частота сделок, объем позиций, время их удержания и конечно же размер потенциальной прибыли с величиной риска. На первый взгляд, все кажется очень сложным и запутанным, но если у Вас есть желание и немного свободного времени, то изучив специальный видео курс, скальпинг для Вас станет обыденным делом.

Сегодня мы предлагаем Вам изучить видео курс «Обучение скальпингу на бирже РТС », являющийся уникальной методикой, позволяющей извлекать прибыль при помощи точек рыночного входа и выхода в тех местах, где наблюдается наилучшая ликвидность.

Данная методика обучения, которая оттачивалась многолетней практикой доказала ее высокую результативность и оригинальность. В ее основе лежат , главным принципом которых является – «сильнейший всегда съедает слабейшего». Другими словами, крупные игроки всегда ищут ликвидность у более «мелких» рыночных участников, ведя охоту на их «стопы».

Для чего трейдеру видеокурс по обучению скальпингу на бирже РТС?

Изучая этот видео курс, Вы первым делом научитесь, как правильно входить в верхнюю позицию, как вести себя во время открытого торгового процесса, проявляя терпение и выдержку во время рыночных рывков в убыточную для Вас сторону, и лишь затем освоите правила управления капиталом.

Такой порядок обучения отличается от иных известных методов, так как предполагает обратный порядок, который по мнению автора менее эффективен, ведь предполагает, что человека учат танцевать раньше, чем он научится ходить.

Изучив данный видео курс, Вы поймете основные рыночные законы, научитесь противостоять страху перед скальпингом, увидите реальную картину действительности рынка и определите для себя – Ваш это стиль заработка или необходимо искать что-то другое. Научитесь , вести борьбу с тильтом при необходимости закрываться в убыток и что самое главное – обращать поведение крупных рыночных участников себе в пользу.

Скальпинг на бирже РТС, обучающий видеокурс

Видео любезно предоставлено финансовой компанией «Royal Investments & Capital Hedging» (ФК «R.I.C.H.») , успешно использующей в управлении активами своих клиентов.

Описание

На 30 минутном графике RIZ1 находимся недалеко от нисходящей трендовой линии, так же на 5ти минутном графике виден четкий восходящий клин, стакан сверху более плотен и объемы выше, чем на покупку. Всё это даёт основание для открытия короткой позиции с целями на 142 500 и далее на 142 000.

Первые 2 части были открыты практически по рынку, т.к. есть исполнение вниз по стакану + намерение пробить текущий клин и выйти вниз. Повыдыри (Сипи и Дакс) так же прекратили рост и рисуют черные свечи.

При подтверждении движения вниз, чем послужило дальнейшее снижение СиПи и ММВБ, исполнение по рынку текущих заявок на покупку и пробитие восходящего клина вниз, позиция была увеличена двукратно. 5ти минутная свеча была закрыта снижением и ниже восходящего клина, что так же послужило сигналом для удержания короткой позиции. После закрепления «нулей» (142 000) и дальнейшем снижении можно спокойно оставлять позицию до выполнения своих целей.

Первая часть была закрыта при достижении первой цели снижения — 142 500. Отскок до 143 000 был использован мной для очередного увеличения позиции до полного объема. Таким образом, закрыв одну часть внизу и открыв заново на отскоке от падения я улучших среднюю ценую своей позиции, ожидать дальнейшего снижения стало комфортней.

И опять же у первой цели снижения были закрыты две части. Половина депозита осталась на доработку целей. Средняя цена позиции очень высока и в данный момент я рисковал исключительно профитом, т.к. в любом случае я бы закрыл её в плюс.

При подходе к окончательной цели и видимых крупных заявок на покупку внизу стакана происходит закрытие позиции.

Интервью с Русланом Салимовым

1. Какой тип торговли Вы используете?
Интрадей с удержанием позиции от 10 минут до нескольких часов, хотя и лёгким скальпом не брезгаю.

2. Позволяет ли Ваша торговля зарабатывать на рынке каждый день?
Нет конечно же. Такого не бывает, убыточные дни будут обязательно, тут главное грамотно регулировать риски.

3. Какие достоинства и недостатки Вы в ней видите?
Позволяет в трендовые дни захватит большие движения, а вот на «пиле» может и дать сбой.

4. Ваша торговая стратегия сформировалась из личного опыта или Вы придерживаетесь сторонних наработок?
Исключительно своими шишками набивалась.

5. Используете ли Вы при торговле мнения аналитиков, новости?
Вообще прогнозы не читаю.

6. Какими индикаторами Вы пользуетесь?
«Машками», да и то, чтобы график пусто не выглядел.

7. Каким образом чаще всего входите в рынок, заявками или по рынку. Опишите ситуации?
По-разному, преимущественно заявками, по рынку залетаю только в сильные движения, либо если заявку не исполнили.

8. Набор и сдача позиции идет частями или одной заявкой, почему?
Весь объем разом сдаю только в убытке. Профитные позиции закрываю частями, ибо первые части уходят при достижении первых целей по сделке, а остальные держатся до финиша.

9. Какой максимальный риск на сделку?
На фьюче это где-то 100-300 пунктов, могу позволить пересидеть, либо набирать позицию в подобном диапазоне.

10. Как определяете точку выхода?
По графику, редко по стакану.

11. Что для Вас является приоритетом Стакан или график. Опишите ситуации?
Приоритет естественно график, стакан во многом даёт ложную информацию. Бывает, что по графику пробой уровня, а в стакане — удержание большими объемами, застявляют поверить в отскок, а их разом снимают и крепят с другой стороны и на самом деле случается пробой.

12. Что можете сказать о крупных игроках и их влиянии на рынок?
Они есть и стараюсь работать с ними.

13. Какие интервалы за время торговой сессии являются самым прибыльными, когда ждать крупных движений?
С открытия до обеда и с 16.00 до закрытия.

14. Выделите 5 основных положений своей торговли, которые помогают Вам зарабатывать?
Не заходить на «пустом стакане». Не тормозить. Не усреднять. Не жадничать. Стопиться.

15. Почему именно LTSD используете в торговле?
Очень удобная штука, не надо возиться с терминалом и выставлять заявки вручную, расчитывать среднюю цену позиции и т.д. + даёт кучу визуальной информации о рынке.

На сегодняшний день скальпинговая торговля на рынке – один из наиболее выгодных видов, несмотря на то, что каждая сделка приносит не слишком большую прибыль. Это связано с тем, что скальпинговые стратегии позволяют получать прибыль даже с самых минимальных движений рынка, который, как известно, статичным не является практически никогда.

В то время? как классические стратегии торговли не работают при незначительных колебаниях цены, скальпинговые позволяют получать по несколько пунктов и с ее роста, и с ее падения.

Скальпинг фьючерса РТС не является исключением.

Фьючерс РТС – один из наиболее ликвидных инструментов российского рынка, он обладает высокой волатильностью, торги длятся почти 14 часов (начинаются в 10-00 и оканчиваются в 23-50), комиссии при торговле минимальны.

Скальпинговые стратегии позволяют зарабатывать на фьючерсе РТС очень крупные суммы – рынок может меняться за считанные секунды.

Как рассчитать стоимость лота на фьючерсе?

Чтобы вычислить стоимость контракта фьючерса, нужно знать, с каким шагом изменяется цена. Для фьючерса РТС шаг составляет 10 пунктов. Это означает, что все изменения фьючерса происходят на величину, кратную 10.

Например: предыдущая цена фьючерса составляла, предположим, 127 320 пунктов. Значит, следующее изменение вычисляется по формуле 10 * n, Таким образом, новое значение цены может равняться 127 330, 127 370, 127 400, т. е. новая цена – старая цена = число, кратное 10.

Стратегии скальпинга на фьючерсах бывают как «ручные», так и роботизированные.

При ручных стратегиях следует обращать внимание на ленту, стакан всех котировок и котировки западных фьючерсов, поскольку, по словам профессиональных трейдеров, отечественнй рынок достаточно серьезно скореллирован с западными.

Стратегия «Авто-тренд»

Собственно, это даже не стратегия, а робот, который создан для нахождения сильных импульсов и для нахождения тоски входа.

Основан алгоритм на такой закономерности изменения цен, которую можно сравнить с импульсом: тренд в стадии развития не завершается моментально, цена какое-то время сохраняет свою «инерционность».

Робот позволяет отслеживать ситуацию почти полностью в автоматическом режиме: трейдеру следует принимать решение после поступления сигнала на вход, а затем – решать, когда завершать сделку. Соотношение прибыли трейдера к брокерской прибыли существенно улучшается (благодаря тому, что сделки на боковике почти не совершаются).